The Term Structure of Currency Hedge Ratios
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 14 (2011), p. 525 – 557.
(mit O. Korn)
Negative Default Dependence in Supplier Networks
International Journal of Production Economics, forthcoming
(zusammen mit S.M. Wagner und C. Bode)
Supplier Default Dependencies: Empirical Evidence from the Automotive Industry
European Journal of Operational Research, 199. Jg. (2009), H. 1, S. 150-161 (zusammen mit S.M. Wagner und C. Bode)
Auswahl von Copulas zur Bewertung von Basketderivaten
Blätter der DGVFM, XXVII (4), 665-680, 2006
Working Papers:
Hedging Real Profits with FX, Inflation, and Interest Rate Derivatives
Universität Göttingen, 2008
The Term Structure of Currency Hedge Ratios
zusammen mit O. Korn
Universität Göttingen, 2008
The Impact of the Chosen Copula on Prices of Defaultable Securities
zusammen mit M. Kunisch
Universität Karlsruhe und Universität Göttingen, 2008
