Zeit
Vorlesung: Mo.: 14 - 16 (1. Termin: 16.04.2012)
1. Übung: Do.: 14 - 16 (1. Termin: 19.04.2012)
2. Übung: Do.: 16 - 18 (1. Termin: 19.04.2012)
Ort
Vorlesung: MZG/Blauer Turm - 8.163
1. Übung: MZG/Blauer Turm - 5.111
2. Übung: MZG/Blauer Turm - 6.111
Inhalte
Vorraussichtlich:
- Einfaches lineares Regressionsmodell: Eigenschaften des KQ-Schätzers, Quadratsummenzerlegung.
- Multiples lineares Regressionsmodell: Darstellung, Modellannahmen, Inferenz.
- Modelle mit diskreten Einflussgrößen: Dummy- und Effektkodierung, Interaktion diskreter Einflussgrößen, Interaktion diskreter und stetiger Einflussgrößen (Effektmodifikation).
- Behandlung metrischer Einflussgrößen: Transformationen, Polynome, stückweise lineare Effekte, Splines.
- Probleme bei der Regression und deren Diagnose: Residuenanalyse, Leverage, Kollinearität.
- Modellwahl: Maße für die Modellgüte, Variablenselektionsverfahren.
- Logistisches Regressionsmodell: Darstellung, Modellannahmen, Inferenz.
- Gemischtes lineares Regressionsmodell: Darstellung, Modellannahmen, Inferenz.
Beschreibung
Regressions-Modelle sind das zentrale Konzept der modernen Statistik und in vielen empirischen Fragestellungen das Mittel der Wahl, um Daten in Wissen zu transformieren. Innerhalb dieser Lehrveranstaltung soll das lineare Regressions-Modell motiviert, veranschaulicht und in verschiedene Fragestellungen/Datensituationen eingebettet werden, um ein stabiles Fundament dieses faszinierend(st)en Bereichs innerhalb der Statistik zu erstellen.
Dozenten
Vorlesung: Prof. Dr. Thomas Kneib
Übung: Lena Hillebrecht, Holger Reulen
Weitere Infos
Veranstaltungs-Link ins UniVZ
Stand: 10. April 2012