Applied Econometrics with R
Vorlesung/Übung
| Dozent: | Oleg Nenadić |
| Zeit: | Montags, 12 bis 14 Uhr |
| Raum: | MZG 8.163 |
| Sonstiges: | Vorl.Nr. 800847, Modulnr. M.WIWI-QMW.0008, Kreditpunkte: 6 CP (Master/PhD) Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten. |
Inhalte
In der Veranstaltung werden die in "Ökonometrie 1" und "Ökonometrie 2" besprochenen Methoden empirisch anhand von Fallstudien eingesetzt. Dabei wird die Statistik-Software R (http://www.r-project.org) als alternative und frei verfügbare (Open Source) Software verwendet.
Veranstaltungsübersicht:
- Einführung:
- Erste Schritte und das Arbeiten mit R
- R Grundlagen:
- R als Taschenrechner, Matrixoperationen, R als Programmiersprache, Datenverwaltung, Graphiken, Explorative Datenanalyse
- Lineare Regression:
- Einfache/multiple Regression, Faktoren/Interaktionen und Gewichte, Regression mit Zeitreihen und Paneldaten.
- Diagnostik und alternative Methoden der Regression:
- Hypothesentests, Testen auf Heteroskedasitzität/funktionale Form/Autokorrelation, robuste Standardfehler, HC/HAC Schätzer, Quantilregression.
- Methoden der Mikroökonometrie:
- Verallgemeinerte Lineare Modelle / Binäre Zielvariablen / Modelle für Zähldaten, zensierte Beobachtungen.
- Zeitreihenanalyse:
- Klassische Zeitreihenanalyse / Filterung / Exponentielles Glätten, Stationarität, Einheitswurzeln / Kointegration, Regressionsmodelle, ARIMA-Modelle / Erweiterungern.
Literatur
- Kleiber, C. & Zeileis, A. (2008), "Applied Econometrics with R", Springer, Heidelberg.
Weitere Informationen
Stand: 13. März 2012