Introduction to time series analysis (bis 2009 Bachelor: Zeitreihenanalyse)
Vorlesung
Dozent
Prof. Dr. Thomas Kneib
Zeit
Donnerstag: 14 bis 16 Uhr
Raum
MZG 8.136
Übung
Dozent
Dipl.-Math. oec. Katja Landau
Zeit
Montag: 14 bis 16 Uhr
Das erste Praktikum findet am Montag, 24.10.2011 von 14-16 Uhr im WiSoRZ-MZG 5.111 (CIP Pool 5 Etage) statt. Es wird eine Einführung in die Statistik Software R gegeben. Für die Praktika wird ein Zugang an den Computern im Rechenzentrum benötigt.
Raum
Montag: WiSoRZ 5.111
Inhalt
- Klassische Zeitreihenanalyse
- Exponentielles Glätten
- Zeitreihen als Realisation eines stochastischen Prozesses
- Parametrische Modelle für Zeitreihen
- Allgemeine lineare Modelle und ihre Eigenschaften
- ARMA Modelle zur Beschreibung stationärer Zeitreihen
- unterschiedliche Darstellungen eines ARMA Modells und ihre Anwendungen
- multiplikative ARMA Modelle für Zeitreihen mit Saisonkomponenten
- ARIMA Modelle zur Beschreibung nicht-stationärer Zeitreihen, Modellidentifizierung, Unit Root Tests,Parameterschätzung,Modellüberprüfung, Vorhersagen
- ARCH und GARCH Modelle zur Modellierung von Finanzzeitreihen, Parameterschätzung, Modellüberprüfung, Vorhersagen.
- Diverse Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Makro- und Mikroökonomik, Marketing, Produktion und Finanzwissenschaft
Materialien
Skript
Skript Teil 1
Skript Teil 2
Skript Teil 3