Dipl.-Vw. Quant. Fabian H. C. Raters

  • Data Scientist für Computer Science, Finance und Meta Research
  • Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Ökonometrie
  • IT- und Stud.IP-Administrator der Professuren für Statistik und Ökonometrie
  • Netzwerkbeauftragter der Professuren für Statistik und Ökonometrie


Forschungsinteressen

  • Finanzmärkte: Wertpapier- und Derivatehandel, Sportwetten.
  • Zeitreihenanalyse: Autoregressive Prozesse, Copula-Modellierung, Multivariate Volatilitätsmodelle.
  • Datenorganisation und -analyse: Multivariate Verfahren, Künstliche neuronale Netze, Datamining, Parallelisierung, Big Data.
  • Softwarentwicklung: Analyseprogramme, Datenbeschaffung und -sicherheit, Effiziente Algorithmen, Versionierung.

Beiträge in referierten Fachzeitschriften

  • Panel unit root tests for heteroskedastic panels (mit H. Herwartz, S. Maxand und Y. M. Walle), The Stata Journal, 2018, 18(1), 184-196.
  • Copula-MGARCH with continuous covariance decomposition (mit H. Herwartz), Economics Letters, 2015, 133, 73-76.

Beiträge in referierten Sammelbänden

  • VaR in high dimensional systems (mit H. Herwartz und B. Pedrinha), Härdle, W., C. Y. Chen, L. Overbeck (Eds.): Applied Quantitative Finance, 3rd Ed., Springer Verlag, 2017, 3-23.
  • Multivariate volatility models (mit M. Fengler und H. Herwartz), Härdle, W., C. Y. Chen, L. Overbeck (Eds.): Applied Quantitative Finance, 3rd Ed., Springer Verlag, 2017, 25-37.

Veröffentlichte Forschungssoftware

  • collateral: Reproducible, comfortable and fast processing with R (R), Projektseite.
  • plaint: Plain Table Markup Language (R), Projektseite.
  • xtpurt: Panel unit root tests for heteroskedastic panels (Stata), Projektseite.


Begutachtungen für Fachzeitschriften

  • seit 07/2014 Referee für Computional Statistics.
  • seit 06/2014 Unterstützung des Biometrical Journal bei Replikationen von Studien mit MATLAB-Code.


Lehrgebiete

  • Kurs zu Python for Econometrics | PyEcon.org (Master)
  • Kurse zu Scientific Programming (Bachelor and Master)
  • Großübung zur Einführung in die Ökonometrie (Bachelor-Pflichtveranstaltung)
  • Großübung zur Ökonometrie I (Master-Pflichtveranstaltung)
  • Großübung zur Ökonometrie II (Master)
  • Einführung in MATLAB
  • Scientific Programming, WS14 (Lehrauftrag der Geowissenschaftliche Fakultät, Göttingen)
  • Institut für Statistik und Ökonometrie der CAU Kiel:
  • Computergestützte Datenanalyse (Bachelor-Pflichtveranstaltung)
  • Übung zur Methodenlehre der Statistik I und II (Bachelor-Pflichtveranstaltung)
  • Übung zu Programmieren für Wirtschaftswissenschaftler


Akad. C. V.

  • 2015 WS Forschungssemester an der Haas School of Business, Finance Group (Host: Prof. Johan Walden, PhD), University of California, Berkeley.
  • Seit 2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Ökonometrie (Prof. Dr. Helmut Herwartz), Georg-August-Universität Göttingen.
  • 2010 - 2011 Studium mit Jahresstipendium an der Adam Smith Business School, University of Glasgow, Schottland.
  • 2007 - 2012 Wissenschaftliche Hilfskraft, Administrator und Übungsleiter am Institut für Statistik und Ökonometrie (Prof. Dr. Herwartz und Prof. Dr. Liesenfeld), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
  • 2006 - 2012 Diplomstudium der "Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Quantitative Wirtschaftsforschung" mit Nebenfach Informatik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Akad. Auszeichnungen

  • Visiting Scholarship der Haas School of Business, UC Berkeley, in 2015
  • Deutsche Bank-Preis 2012 für die beste Diplomarbeit ("Adapting to Global Information Flows - Forecasting Financial Market Volatility with Artificial Neural Networks", Note: 1,0)
  • Erich Schneider-Preis 2012 für das beste Diplom (Note: 1,1)

Akad. Mitgliedschaften

  • American Finance Association
  • Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb)
  • Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft
  • Econometric Society
  • IEEE & IEEE Computer Society
  • Verein für Socialpolitik