Introduction to time series analysis (bis 2009 Bachelor: Zeitreihenanalyse)
Vorlesung
Dozent
Prof. Dr. Helmut Herwartz
Zeit
Montag: 14 bis 16 Uhr
Die erste Vorlesung findet am Montag, 22.10.2012 von 14-16 Uhr statt.
Raum
MZG 8.163
Übung
Dozent
Dipl.-Vw. Malte Rengel
Zeit
Dienstag: 14 bis 16 Uhr
Die erste Übung findet am Dienstag, 30.10.2012 von 14-16 Uhr statt.
Raum
WiSoRZ-MZG 6.111 (CIP Pool 6. Etage)
Für die Übung wird ein Benutzerkonto für die CIP-Pools imWiSo-Rechenzentrum benötigt. Es wird eine Einführung in die Statistik Software R gegeben.
Inhalt
- Klassische Zeitreihenanalyse
- Exponentielles Glätten
- Zeitreihen als Realisation eines stochastischen Prozesses
- Parametrische Modelle für Zeitreihen
- Allgemeine lineare Modelle und ihre Eigenschaften
- ARMA Modelle zur Beschreibung stationärer Zeitreihen
- unterschiedliche Darstellungen eines ARMA Modells und ihre Anwendungen
- multiplikative ARMA Modelle für Zeitreihen mit Saisonkomponenten
- ARIMA Modelle zur Beschreibung nicht-stationärer Zeitreihen, Modellidentifizierung, Unit Root Tests,Parameterschätzung,Modellüberprüfung, Vorhersagen
- ARCH und GARCH Modelle zur Modellierung von Finanzzeitreihen, Parameterschätzung, Modellüberprüfung, Vorhersagen.
- Diverse Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Makro- und Mikroökonomik, Marketing, Produktion und Finanzwissenschaft